Сравнение UTWY с XBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).
UTWY и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и XBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.83% | 4.17% | 5.16% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 0.83%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и XBIL
И UTWY, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. XBIL — Ранг доходности на риск
UTWY
XBIL
Сравнение UTWY c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 13.60 | -13.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 53.68 | -53.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 12.79 | -11.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 100.89 | -100.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 783.65 | -783.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 13.60 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 12.50 | -12.58 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и XBIL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и XBIL
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и XBIL
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и XBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -0.08% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.04% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | 0.00% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.01% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и XBIL
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.07% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 0.18% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 0.29% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.38% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.38% | +10.90% |