PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с XBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и XBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и XBIL


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
0.83%4.17%5.16%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 0.83%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

XBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

US Treasury 6 Month Bill ETF

Сравнение комиссий UTWY и XBIL

И UTWY, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. XBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

XBIL
Ранг доходности на риск XBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c XBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYXBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

13.60

-13.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

53.68

-53.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

12.79

-11.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

100.89

-100.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

783.65

-783.54

UTWY vs. XBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XBIL равного 13.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

13.60

-13.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

12.50

-12.58

Корреляция

Корреляция между UTWY и XBIL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и XBIL

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XBIL в 3.86%


TTM202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
3.86%4.01%4.90%4.30%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и XBIL

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и XBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-0.08%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-0.04%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

0.00%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

0.00%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.01%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и XBIL

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.07%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

0.18%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

0.29%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

0.38%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

0.38%

+10.90%