Сравнение UTWY с UTHY
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds - UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index while UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWY returned -0.43%/yr vs -2.24%/yr for UTHY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и UTHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.69%.
UTWY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 0.13% | 4.82% | -4.92% | -1.86% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.69% | 3.47% | -8.07% | -2.77% |
Correlation
The correlation between UTWY and UTHY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between UTWY and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. UTHY — Ранг доходности на риск
UTWY
UTHY
Сравнение UTWY c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWY | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWY и UTHY
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -21.86% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.34% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -18.58% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.52% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.71% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.04% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и UTHY
Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 1.92%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.14% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 6.34% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 9.13% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.58% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.58% | -2.53% |
Сравнение комиссий UTWY и UTHY
И UTWY, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и UTHY
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности UTHY в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.60% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.65% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UTWY and UTHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTHY has higher volatility (2.14%) compared to UTWY (1.92%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs UTHY's -21.86%.
On 3-year performance, UTWY leads with -0.43% vs -2.24% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWY has performed better with a -0.43% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWY and UTHY have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTWY has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.60% for UTHY.
UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: F/m Investments and US Benchmark Series.
UTWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор