PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWY с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWY с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

UTWY и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UTWY и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и LFSC

2026 (YTD)20252024
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.38%4.82%-2.85%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZTENUTWY с SPITUTWY с ZHOG
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с XLVLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с WDNALFSC с IXJLFSC с PPH

Сравнение комиссий UTWY и LFSC

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Доходность на риск

UTWY vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWYLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.06

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.79

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.42

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

9.51

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWY vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWYLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.06

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.94

-1.01

Корреляция

Корреляция между UTWY и LFSC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и LFSC

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и LFSC

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

UTWYLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-29.74%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-16.25%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-11.25%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.26%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.84%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и LFSC

Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 3.39%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTWYLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

10.08%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

19.95%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

29.12%

-19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

29.27%

-17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

29.27%

-17.99%