PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и GBIL


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий UTWY и GBIL

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

16.02

-16.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

81.70

-81.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

24.00

-23.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

200.44

-200.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1,299.94

-1,299.83

UTWY vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

16.02

-16.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

4.79

-4.86

Корреляция

Корреляция между UTWY и GBIL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и GBIL

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и GBIL

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-0.76%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-0.02%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

0.00%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.04%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.00%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и GBIL

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.08%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

0.15%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

0.25%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

0.58%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

0.47%

+10.81%