PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTWY и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.


UTWY

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.49%
6 месяцев
-2.16%
С начала года
-1.23%
1 год
3.45%
3 года*
-0.58%
5 лет*
10 лет*

DCMT

1 день
-0.62%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
21.40%
С начала года
26.32%
1 год
29.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWY и DCMT


2026 (YTD)20252024
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-1.23%4.82%-4.14%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
26.32%6.04%3.65%

Correlation

The correlation between UTWY and DCMT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.22

The correlation between UTWY and DCMT shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

UTWY vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTWYDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.85

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

6.54

-5.29

UTWY vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DCMT равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTWY и DCMT

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTWYDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-15.96%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-15.96%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-9.33%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.54%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.51%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и DCMT

Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 2.20%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTWYDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

5.79%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

16.87%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

18.76%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

16.01%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

16.01%

-5.01%

Сравнение комиссий UTWY и DCMT

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и DCMT

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DCMT в 2.91%


ПозицияTTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.91%3.67%1.59%0.00%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.74%4.62%4.56%2.94%

Часто задаваемые вопросы


UTWY and DCMT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (5.79%) compared to UTWY (2.20%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs DCMT's -15.96%.

On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs 3.45% for UTWY. On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

UTWY has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.91% for DCMT.

UTWY is categorized as Government Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: F/m Investments and DoubleLine. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWY и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор