Сравнение UTWO с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
UTWO и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWO и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 1.64% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и THTA
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
UTWO vs. THTA — Ранг доходности на риск
UTWO
THTA
Сравнение UTWO c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | -0.26 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | -0.11 | +3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.23 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -0.46 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.26 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.04 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и THTA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и THTA
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и THTA
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -31.41% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -30.83% | +29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -8.73% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -7.51% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 15.68% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и THTA
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.72% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 5.40% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 29.10% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 20.96% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 20.96% | -18.86% |