PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWO с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWO с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

UTWO и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTWO и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и SDCP

2026 (YTD)202520242023
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.20%4.79%3.71%1.49%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 2 Year Note ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с VGSHUTWO с USFRUTWO с SPY
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий UTWO и SDCP

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF

Доходность на риск

UTWO vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWOSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.36

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

3.67

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

5.59

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

18.33

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWO vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWOSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.66

-1.18

Корреляция

Корреляция между UTWO и SDCP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и SDCP

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и SDCP

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

UTWOSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-1.00%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.82%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.18%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и SDCP

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTWOSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.94%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.88%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.10%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.10%

0.00%