Сравнение UTSL с XPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP).
UTSL и XPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и XPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 48.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -16.13%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и XPP
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPP в 0.95%.
Доходность на риск
UTSL vs. XPP — Ранг доходности на риск
UTSL
XPP
Сравнение UTSL c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.17 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.09 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.26 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.66 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.17 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и XPP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и XPP
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XPP в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и XPP
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -89.90% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -32.09% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -85.54% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -77.80% | +68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -47.52% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 12.74% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и XPP
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 13.51% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 29.10% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 47.46% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 62.66% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 54.97% | +4.41% |