PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с XPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.71%/yr vs -20.16%/yr for XPP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for XPP.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -17.88%.

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-16.38%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.80%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.95%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%48.69%

Correlation

The correlation between UTSL and XPP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.12

Сравнение распределения секторов UTSL и XPP

Секторы
UTSL
XPP

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

42.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
XPP

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

XPP

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

XPP

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

XPP

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

XPP

-

Энергетика

UTSL

-

XPP

-

Финансовые услуги

UTSL

-

XPP
42.1%

Здравоохранение

UTSL

-

XPP

-

Промышленность

UTSL

-

XPP

-

Недвижимость

UTSL

-

XPP

-

Технологии

UTSL

-

XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

UTSL vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.24

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.08

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.29

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-0.58

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.10

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UTSL и XPP

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-89.90%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-32.60%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-52.95%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-85.24%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-78.27%

+54.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-47.83%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

16.07%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и XPP

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

14.45%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

28.79%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.44%

39.21%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

62.75%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.27%

54.90%

+4.37%

Сравнение комиссий UTSL и XPP

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и XPP

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XPP в 2.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and XPP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.70%) compared to XPP (14.45%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs XPP's -89.90%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.71% vs -20.16% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.71% return vs -20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.77% for UTSL.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for XPP.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор