PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с UYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.66%/yr vs 4.60%/yr for UYM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 27.95%.

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-4.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
20.28%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%32.85%

Correlation

The correlation between UTSL and UYM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.33

Сравнение распределения секторов UTSL и UYM

Секторы
UTSL
UYM

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

87.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
UYM

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

UYM
87.3%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

UYM

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

UYM
12.7%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

UYM

-

Энергетика

UTSL

-

UYM

-

Финансовые услуги

UTSL

-

UYM

-

Здравоохранение

UTSL

-

UYM

-

Промышленность

UTSL

-

UYM
1.1%

Недвижимость

UTSL

-

UYM

-

Технологии

UTSL

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI

Доходность на риск

UTSL vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.94

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.47

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.38

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

3.67

-2.36

UTSL vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа UYM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и UYM

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-92.77%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-23.85%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-43.88%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-48.25%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-7.32%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-42.06%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

8.95%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и UYM

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с ProShares Ultra Basic Materials (UYM) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

14.01%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

27.29%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

35.09%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

39.49%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

42.86%

+16.37%

Сравнение комиссий UTSL и UYM

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и UYM

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности UYM в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and UYM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.03%) compared to UYM (14.01%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UYM's -92.77%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs 4.60% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.19% for UYM.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for UYM.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор