Сравнение UTSL с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UTSL и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 31.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -2.90%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и URTY
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
UTSL vs. URTY — Ранг доходности на риск
UTSL
URTY
Сравнение UTSL c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.31 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.15 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и URTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и URTY
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности URTY в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и URTY
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -88.09% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -37.70% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -82.76% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -60.03% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -34.67% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 11.86% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и URTY
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 22.37% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 43.33% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 69.68% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 67.50% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 69.20% | -9.81% |