PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTSL с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с URTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs -3.54%/yr for URTY. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 61.35%.

UTSL

1 день
-3.00%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-0.25%
1 год
-5.51%
3 года*
22.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
Всё время*
7.57%

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
$6.64M$5.15M$4.91M

Сравнение доходности по годам UTSL и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.25%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%29.14%

Correlation

The correlation between UTSL and URTY is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.30

The correlation between UTSL and URTY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и URTY

Секторы
UTSL
URTY

Коммунальные услуги

100.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

20.2%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

-

14.8%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
URTY
2.7%

Сырьевые материалы

UTSL

-

URTY
4.4%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

URTY
2.2%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

URTY
9.2%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

URTY
2.6%

Энергетика

UTSL

-

URTY
5.4%

Финансовые услуги

UTSL

-

URTY
17.7%

Здравоохранение

UTSL

-

URTY
20.2%

Промышленность

UTSL

-

URTY
14.1%

Недвижимость

UTSL

-

URTY
6.7%

Технологии

UTSL

-

URTY
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с WTIUUTSL с UPROUTSL с TECL
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

UTSL vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTSL c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.90

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.43

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.36

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.02

-11.38

UTSL vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и URTY

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-88.09%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-32.56%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.97%

-65.85%

+29.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-82.76%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-33.57%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.95%

-34.80%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

9.92%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 11.39%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

13.50%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

42.53%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.58%

57.73%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

67.34%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.03%

69.27%

-10.24%

Сравнение комиссий UTSL и URTY

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и URTY

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности URTY в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.76%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and URTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (13.50%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs URTY's -88.09%.

On 5-year performance, UTSL leads with 5.81% vs -3.54% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 5.81% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.74% for URTY.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор