Сравнение UTSL с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
UTSL и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или URTY.
Корреляция
Корреляция между UTSL и URTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и URTY
Основные характеристики
UTSL:
2.02
URTY:
0.47
UTSL:
2.46
URTY:
1.05
UTSL:
1.30
URTY:
1.13
UTSL:
1.39
URTY:
0.40
UTSL:
8.89
URTY:
1.98
UTSL:
10.65%
URTY:
14.43%
UTSL:
47.11%
URTY:
61.31%
UTSL:
-79.55%
URTY:
-88.09%
UTSL:
-36.53%
URTY:
-60.51%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 4.80%.
UTSL
7.34%
6.61%
13.76%
98.96%
-6.80%
N/A
URTY
4.80%
4.01%
19.02%
23.62%
-8.75%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и URTY
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и URTY
UTSL
URTY
Сравнение UTSL c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и URTY
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности URTY в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.50% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.11% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и URTY
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и URTY
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.