PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.11%/yr vs -8.73%/yr for UBOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

UTSL

1 день
3.42%
1 месяц
-6.54%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.84%
1 год
19.35%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.88%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%11.38%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between UTSL and UBOT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.22

Сравнение распределения секторов UTSL и UBOT

Секторы
UTSL
UBOT

Коммунальные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
UBOT
0.0%

Сырьевые материалы

UTSL

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

UBOT
0.0%

Энергетика

UTSL

-

UBOT
0.5%

Финансовые услуги

UTSL

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

UTSL

-

UBOT
9.0%

Промышленность

UTSL

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

UTSL

-

UBOT

-

Технологии

UTSL

-

UBOT
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с WTIUUTSL с TECL
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

UTSL vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.58

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.80

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

2.50

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UTSL и UBOT

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-86.24%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-35.90%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-51.64%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-82.90%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-50.94%

+26.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-49.81%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

11.42%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и UBOT

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.34%

16.20%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

37.59%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

49.07%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

53.14%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

63.51%

-4.25%

Сравнение комиссий UTSL и UBOT

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и UBOT

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности UBOT в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and UBOT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.34%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.11% vs -8.73% for UBOT. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.11% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UTSL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.92% for UBOT.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор