Сравнение UTSL с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
UTSL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -22.49% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и TSLL
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
UTSL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
UTSL
TSLL
Сравнение UTSL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.59 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.26 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и TSLL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и TSLL
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и TSLL
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -82.88% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -51.06% | +23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -67.65% | +56.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -53.34% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 23.92% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 22.31% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 59.24% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 110.51% | -63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 107.90% | -56.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 107.90% | -48.51% |