Сравнение UTSL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UTSL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и SPUU
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UTSL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UTSL
SPUU
Сравнение UTSL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.35 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и SPUU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SPUU
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SPUU
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -59.35% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -23.10% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -46.59% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -13.39% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -9.62% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 5.35% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SPUU
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 10.70% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 19.17% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 36.23% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 33.47% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 35.73% | +23.66% |