Сравнение UTSL с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
UTSL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и QQQE
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
UTSL vs. QQQE — Ранг доходности на риск
UTSL
QQQE
Сравнение UTSL c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.59 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и QQQE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и QQQE
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и QQQE
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -32.14% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -12.74% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -32.14% | -35.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -6.45% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -5.22% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 3.16% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и QQQE
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 5.64% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 11.05% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 20.47% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 20.32% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 20.71% | +38.67% |