PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с QQQE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.32%/yr vs 10.30%/yr for QQQE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.10%
1 месяц
10.46%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.48%
1 год
28.68%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		19.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%10.97%

Correlation

The correlation between UTSL and QQQE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.28

The correlation between UTSL and QQQE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и QQQE

Секторы
UTSL
QQQE

Коммунальные услуги

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

45.1%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
QQQE
3.9%

Сырьевые материалы

UTSL

-

QQQE
0.9%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

QQQE
7.7%

Энергетика

UTSL

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

UTSL

-

QQQE
1.0%

Здравоохранение

UTSL

-

QQQE
8.6%

Промышленность

UTSL

-

QQQE
10.1%

Недвижимость

UTSL

-

QQQE
0.7%

Технологии

UTSL

-

QQQE
45.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

UTSL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.04

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.79

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.06

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

10.57

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.04

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.63

Просадки

Сравнение просадок UTSL и QQQE

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-32.14%

-47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-9.41%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-21.38%

-24.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-32.14%

-35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-0.10%

-25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-5.17%

-28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

2.72%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и QQQE

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

3.79%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

10.64%

+24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

14.15%

+29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

20.30%

+31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

20.72%

+38.56%

Сравнение комиссий UTSL и QQQE

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и QQQE

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and QQQE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQE leads with 10.30% vs 8.32% for UTSL. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.30% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.52% for QQQE.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор