PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, UTSL returned 8.66%/yr vs 3.49%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-4.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
20.28%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%-0.47%

Correlation

The correlation between UTSL and O is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.53

The correlation between UTSL and O has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

UTSL vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.88

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.26

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.29

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

3.12

-1.81

UTSL vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и O

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-48.45%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-11.10%

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-26.49%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-34.48%

-33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-5.94%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-9.20%

-23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

4.58%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и O

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.29%

+11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

11.98%

+23.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

16.21%

+27.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

18.92%

+33.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

25.64%

+33.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и O

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and O have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.03%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор