Сравнение UTSL с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

UTSL и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTSL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTSL и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	22.85%	29.03%	54.24%	-6.70%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

UTSL

1 день: 1.79%

1 месяц: -7.34%

С начала года: 22.85%

6 месяцев: 10.22%

1 год: 43.29%

3 года*: 22.63%

5 лет*: 13.80%

10 лет*: —

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с UTSL:

UTSL с UPW UTSL с XLU UTSL с CURE UTSL с TQQQ UTSL с SOXL UTSL с TECL UTSL с WTIU

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий UTSL и NVDU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Доходность на риск

UTSL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTSL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UTSL	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.14	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	1.90	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.24	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	2.32	-0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.63	5.54	-1.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UTSL	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.14	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.93	-0.75

Корреляция

Корреляция между UTSL и NVDU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и NVDU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	1.48%	1.69%	1.61%	3.61%	1.15%	1.19%	1.40%	5.01%	1.46%	0.57%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTSL и NVDU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	UTSL	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.55%	-67.27%	-12.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.94%	-42.27%	+14.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.55%	-34.90%	+25.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.60%	-19.07%	-14.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.31%	17.68%	-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UTSL	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.76%	20.47%	-4.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.17%	51.19%	-20.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.13%	81.98%	-34.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.60%	91.99%	-40.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	59.38%	91.99%	-32.61%

Сравнение UTSL с NVDU

Доходность

Сравнение доходности UTSL и NVDU

Сравнение доходности по годам UTSL и NVDU

Доходность по периодам

UTSL

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UTSL и NVDU

Доходность на риск

UTSL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

UTSL

NVDU

Сравнение UTSL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UTSL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и NVDU

Просадки

Сравнение просадок UTSL и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)