Сравнение UTSL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
UTSL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и NUGT
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
UTSL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
UTSL
NUGT
Сравнение UTSL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.51 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.31 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 13.80 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.32 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и NUGT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и NUGT
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и NUGT
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -99.97% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -53.58% | +25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -73.79% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -99.74% | +88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -91.43% | +57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 16.75% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 33.96% | -18.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 77.66% | -46.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 91.60% | -44.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 70.75% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 89.98% | -30.59% |