Сравнение UTSL с NUGT
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs 21.76%/yr for NUGT. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -23.48%.
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
NUGT
- 1 день
- 14.65%
- 1 месяц
- 10.28%
- 6 месяцев
- -39.87%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- -13.24%
- Всё время*
- -32.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.11M | $72.39M | $87.54M | |
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -23.48% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.90% |
Correlation
The correlation between UTSL and NUGT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов UTSL и NUGT
Секторы
UTSL
NUGT
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTSL
NUGT
-
Сырьевые материалы
UTSL
-
NUGT
Коммуникационные услуги
UTSL
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
UTSL
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
UTSL
-
NUGT
-
Энергетика
UTSL
-
NUGT
-
Финансовые услуги
UTSL
-
NUGT
-
Здравоохранение
UTSL
-
NUGT
-
Промышленность
UTSL
-
NUGT
-
Недвижимость
UTSL
-
NUGT
-
Технологии
UTSL
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
UTSL
NUGT
Сравнение UTSL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.94 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.86 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и NUGT
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -99.97% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -67.40% | +38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | -67.40% | +31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -73.72% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -99.82% | +73.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -91.59% | +58.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 34.24% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 11.39%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 26.91% | -15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 76.01% | -40.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 96.82% | -52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 73.97% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 87.48% | -28.45% |
Сравнение комиссий UTSL и NUGT
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и NUGT
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NUGT в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.51% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and NUGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (26.91%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 21.76% vs 5.81% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 21.76% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.51% for NUGT.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор