Сравнение UTSL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UTSL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | -10.43% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и MULL
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UTSL vs. MULL — Ранг доходности на риск
UTSL
MULL
Сравнение UTSL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 6.53 | -5.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.77 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 16.69 | -15.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 46.83 | -43.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 6.53 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.91 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и MULL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и MULL
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и MULL
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -72.29% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -53.09% | +25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -39.05% | +29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -21.99% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 18.92% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 47.87% | -32.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 99.70% | -68.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 130.90% | -83.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 130.06% | -78.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 130.06% | -70.68% |