PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с HIBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.11%/yr vs 9.32%/yr for HIBL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 68.31%.

UTSL

1 день
3.42%
1 месяц
-6.54%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.84%
1 год
19.35%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.88%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%10.08%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between UTSL and HIBL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.29

The correlation between UTSL and HIBL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и HIBL

Секторы
UTSL
HIBL

Коммунальные услуги

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
HIBL
3.2%

Сырьевые материалы

UTSL

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

HIBL
0.6%

Энергетика

UTSL

-

HIBL
2.2%

Финансовые услуги

UTSL

-

HIBL
12.5%

Здравоохранение

UTSL

-

HIBL
2.9%

Промышленность

UTSL

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

UTSL

-

HIBL

-

Технологии

UTSL

-

HIBL
45.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с WTIUUTSL с TECL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

UTSL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
3.06

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.93

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

6.67

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

23.87

-22.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

3.06

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UTSL и HIBL

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-88.27%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-31.39%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-69.66%

+23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-81.58%

+13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-16.18%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-44.10%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

8.75%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 17.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.34%

28.29%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

54.14%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

68.46%

-24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

82.55%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

92.04%

-32.78%

Сравнение комиссий UTSL и HIBL

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и HIBL

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности HIBL в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and HIBL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to UTSL (17.34%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 9.32% vs 8.11% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 9.32% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.37% for HIBL.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор