PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTSL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTSL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTSL и GUSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
22.85%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-7.34%
С начала года
22.85%
6 месяцев
10.22%
1 год
43.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UTSL и GUSH

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

UTSL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTSLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

3.14

+0.50

UTSL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTSLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.43

+0.61

Корреляция

Корреляция между UTSL и GUSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и GUSH

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.48%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок UTSL и GUSH

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


UTSLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-99.98%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-43.67%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-73.64%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-99.77%

+90.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-92.81%

+59.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

17.57%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTSLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

16.69%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

39.24%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.13%

67.59%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.60%

68.73%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.38%

94.30%

-34.92%