Сравнение UTSL с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
UTSL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и GUSH
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
UTSL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
UTSL
GUSH
Сравнение UTSL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.14 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.43 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и GUSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и GUSH
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и GUSH
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -99.98% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -43.67% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -73.64% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -99.77% | +90.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -92.81% | +59.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 17.57% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и GUSH
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 16.69% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 39.24% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 67.59% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 68.73% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 94.30% | -34.92% |