PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.66%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-2.88%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between UTSL and GDXU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.28

Сравнение распределения секторов UTSL и GDXU

Секторы
UTSL
GDXU

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

GDXU

-

Энергетика

UTSL

-

GDXU

-

Финансовые услуги

UTSL

-

GDXU

-

Здравоохранение

UTSL

-

GDXU

-

Промышленность

UTSL

-

GDXU

-

Недвижимость

UTSL

-

GDXU

-

Технологии

UTSL

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

UTSL vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.22

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.27

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.37

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.80

+0.50

UTSL vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и GDXU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-94.39%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-83.97%

+55.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-83.97%

+37.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-92.44%

+24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-79.58%

+57.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-69.77%

+36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

38.59%

-24.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 17.03%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

54.28%

-37.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

123.72%

-88.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

142.00%

-98.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

111.92%

-59.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

110.82%

-51.59%

Сравнение комиссий UTSL и GDXU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и GDXU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and GDXU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to UTSL (17.03%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs -14.73% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for GDXU.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for GDXU.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор