Сравнение UTSL с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
UTSL и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 46.72% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и DBMF
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
UTSL vs. DBMF — Ранг доходности на риск
UTSL
DBMF
Сравнение UTSL c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.19 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.98 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.25 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 18.51 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.19 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.74 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и DBMF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и DBMF
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и DBMF
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -20.39% | -59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -6.10% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -20.39% | -47.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -3.82% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -6.70% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.40% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и DBMF
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 5.24% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 11.10% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 12.09% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 12.66% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 12.48% | +46.91% |