PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTSL returned 20.77%/yr vs 77.02%/yr for BULZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%12.31%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between UTSL and BULZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.15

The correlation between UTSL and BULZ shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и BULZ

Секторы
UTSL
BULZ

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

BULZ

-

Энергетика

UTSL

-

BULZ

-

Финансовые услуги

UTSL

-

BULZ

-

Здравоохранение

UTSL

-

BULZ

-

Промышленность

UTSL

-

BULZ

-

Недвижимость

UTSL

-

BULZ

-

Технологии

UTSL

-

BULZ
62.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

UTSL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.12

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.36

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.03

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

7.94

-6.64

UTSL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и BULZ

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-94.44%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-54.22%

+25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-67.96%

+21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-26.99%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-58.18%

+24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

20.62%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 17.03%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

30.02%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

61.86%

-26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

77.55%

-33.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

91.54%

-39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

91.54%

-32.31%

Сравнение комиссий UTSL и BULZ

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и BULZ

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and BULZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to UTSL (17.03%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 20.77% for UTSL. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 20.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for BULZ.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор