PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и SPTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-14.59%

Correlation

The correlation between UTRN and SPTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between UTRN and SPTM shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и SPTM

Секторы
UTRN
SPTM

Финансовые услуги

36.4%
12.1%

Технологии

31.9%
34.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.5%

Сырьевые материалы

7.9%
2.0%

Энергетика

4.1%
3.7%

Промышленность

4.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.3%

Здравоохранение

3.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
SPTM
12.1%

Технологии

UTRN
31.9%
SPTM
34.0%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
SPTM
10.5%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
SPTM
2.0%

Энергетика

UTRN
4.1%
SPTM
3.7%

Промышленность

UTRN
4.0%
SPTM
9.4%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

SPTM
4.8%

Недвижимость

UTRN

-

SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

UTRN

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

UTRN vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и SPTM

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.03%

—

Сравнение комиссий UTRN и SPTM

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и SPTM

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and SPTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор