Сравнение UTRN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UTRN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRN или VOO.
Основные характеристики
| UTRN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 13.53% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.23% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 11.62% |
| Макс. просадка | -39.40% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UTRN и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTRN показывает доходность 11.76%, а VOO немного выше – 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и VOO
UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и VOO
Дивидендная доходность UTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 2.46% | 2.75% | 1.09% | 24.50% | 9.08% | 3.77% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и VOO
Максимальная просадка UTRN за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и VOO
Текущая волатильность для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что UTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.