PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while BDGS is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и BDGS

2026 (YTD)202520242023
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.41%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between UTRN and BDGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов UTRN и BDGS

Секторы
UTRN
BDGS

Финансовые услуги

36.4%
9.3%

Технологии

31.9%
37.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
16.6%

Сырьевые материалы

7.9%
1.5%

Энергетика

4.1%
2.6%

Промышленность

4.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.9%

Здравоохранение

3.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
BDGS
9.3%

Технологии

UTRN
31.9%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
BDGS
16.6%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
BDGS
1.5%

Энергетика

UTRN
4.1%
BDGS
2.6%

Промышленность

UTRN
4.0%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

BDGS
4.1%

Недвижимость

UTRN

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

UTRN

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с SPYUTRN с VOOUTRN с BOUT
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

UTRN vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.76

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и BDGS

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и BDGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.21%

—

Сравнение комиссий UTRN и BDGS

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и BDGS

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and BDGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UTRN.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.87% for BDGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор