Сравнение UTRN с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
UTRN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRN или SPMO.
Корреляция
Корреляция между UTRN и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и SPMO
Основные характеристики
UTRN:
2.04
SPMO:
1.95
UTRN:
2.82
SPMO:
2.60
UTRN:
1.37
SPMO:
1.35
UTRN:
1.48
SPMO:
2.72
UTRN:
9.78
SPMO:
10.96
UTRN:
2.71%
SPMO:
3.27%
UTRN:
13.00%
SPMO:
18.45%
UTRN:
-39.40%
SPMO:
-30.95%
UTRN:
-5.88%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, UTRN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
UTRN
-0.21%
-2.82%
4.77%
22.74%
10.49%
N/A
SPMO
5.16%
-0.82%
11.81%
31.38%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и SPMO
UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTRN и SPMO
UTRN
SPMO
Сравнение UTRN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и SPMO
Дивидендная доходность UTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 1.06% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.08% | 3.77% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и SPMO
Максимальная просадка UTRN за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRN и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и SPMO
Текущая волатильность для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) составляет 3.78%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что UTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.