PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-15.72%

Correlation

The correlation between UTRN and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.56

The correlation between UTRN and SPMO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и SPMO

Секторы
UTRN
SPMO

Финансовые услуги

36.4%
5.9%

Технологии

31.9%
52.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.2%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Энергетика

4.1%
3.4%

Промышленность

4.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
1.3%

Здравоохранение

3.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
SPMO
5.9%

Технологии

UTRN
31.9%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
SPMO
9.2%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
SPMO
1.6%

Энергетика

UTRN
4.1%
SPMO
3.4%

Промышленность

UTRN
4.0%
SPMO
11.3%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

SPMO
4.3%

Недвижимость

UTRN

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

UTRN

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOOUTRN с BOUT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

UTRN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.01

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и SPMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.31%

—

Сравнение комиссий UTRN и SPMO

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и SPMO

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор