PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRN с QMNNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UTRN и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRN и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-2.79%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%0.02%

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
3.00%
1 год
12.03%
3 года*
20.62%
5 лет*
18.55%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с BDGSUTRN с QQQUTRN с VOOUTRN с SPYUTRN с BOUT
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий UTRN и QMNNX

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Доходность на риск

UTRN vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.88

—

Корреляция

Корреляция между UTRN и QMNNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и QMNNX

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.29%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок UTRN и QMNNX

Загрузка...

Показатели просадок

UTRNQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и QMNNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTRNQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.23%

—