PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%22.71%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between UTRN and BKLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.62

The correlation between UTRN and BKLC shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и BKLC

Секторы
UTRN
BKLC

Финансовые услуги

36.4%
10.9%

Технологии

31.9%
38.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.8%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Энергетика

4.1%
3.3%

Промышленность

4.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.8%

Здравоохранение

3.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
BKLC
10.9%

Технологии

UTRN
31.9%
BKLC
38.0%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
BKLC
10.8%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
BKLC
1.6%

Энергетика

UTRN
4.1%
BKLC
3.3%

Промышленность

UTRN
4.0%
BKLC
7.8%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
BKLC
9.8%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
BKLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

BKLC
4.4%

Недвижимость

UTRN

-

BKLC
1.7%

Коммунальные услуги

UTRN

-

BKLC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOOUTRN с BOUT
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

UTRN vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.12

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и BKLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и BKLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.44%

—

Сравнение комиссий UTRN и BKLC

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и BKLC

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and BKLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BKLC is Large Cap Growth Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.00% for BKLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор