Сравнение UTRN с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
UTRN и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRN или BKLC.
Основные характеристики
| UTRN | BKLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 13.53% | 31.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.23% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.80 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 11.87% |
| Макс. просадка | -39.40% | -26.14% |
| Current Drawdown | -10.39% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между UTRN и BKLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и BKLC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTRN показывает доходность 11.76%, а BKLC немного ниже – 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и BKLC
UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTRN c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и BKLC
Дивидендная доходность UTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности BKLC в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 2.46% | 2.75% | 1.09% | 24.50% | 9.08% | 3.77% | 0.71% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.28% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и BKLC
Максимальная просадка UTRN за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRN и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и BKLC
Текущая волатильность для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) составляет 2.52%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что UTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.