PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.26%

Correlation

The correlation between UTRN and BOUT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.56

The correlation between UTRN and BOUT shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и BOUT

Секторы
UTRN
BOUT

Финансовые услуги

36.4%
22.9%

Технологии

31.9%
28.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.0%

Сырьевые материалы

7.9%
9.9%

Энергетика

4.1%
3.1%

Промышленность

4.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.5%

Здравоохранение

3.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
BOUT
22.9%

Технологии

UTRN
31.9%
BOUT
28.4%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
BOUT
2.0%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
BOUT
9.9%

Энергетика

UTRN
4.1%
BOUT
3.1%

Промышленность

UTRN
4.0%
BOUT
9.7%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
BOUT
8.5%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
BOUT
2.6%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

BOUT
9.7%

Недвижимость

UTRN

-

BOUT
3.5%

Коммунальные услуги

UTRN

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

UTRN vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и BOUT

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и BOUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.93%

—

Сравнение комиссий UTRN и BOUT

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и BOUT

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and BOUT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор