PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. UTRN is passively managed, while HTUS is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и HTUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-12.13%

Correlation

The correlation between UTRN and HTUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.53

The correlation between UTRN and HTUS shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и HTUS

Секторы
UTRN
HTUS

Финансовые услуги

36.4%
11.8%

Технологии

31.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.2%

Сырьевые материалы

7.9%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Промышленность

4.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
HTUS
11.8%

Технологии

UTRN
31.9%
HTUS
35.6%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
HTUS
11.2%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
HTUS
1.8%

Энергетика

UTRN
4.1%
HTUS
3.5%

Промышленность

UTRN
4.0%
HTUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
HTUS
10.1%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
HTUS
8.5%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

HTUS
4.9%

Недвижимость

UTRN

-

HTUS
1.9%

Коммунальные услуги

UTRN

-

HTUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

UTRN vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и HTUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и HTUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.45%

—

Сравнение комиссий UTRN и HTUS

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и HTUS

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and HTUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.97% for HTUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор