PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. UTRN is passively managed, while CEFS is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.88%

Correlation

The correlation between UTRN and CEFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.44

Сравнение распределения секторов UTRN и CEFS

Секторы
UTRN
CEFS

Финансовые услуги

36.4%
48.9%

Технологии

31.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.1%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Энергетика

4.1%
11.2%

Промышленность

4.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.3%

Здравоохранение

3.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
CEFS
48.9%

Технологии

UTRN
31.9%
CEFS
12.4%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
CEFS
4.1%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
CEFS
1.6%

Энергетика

UTRN
4.1%
CEFS
11.2%

Промышленность

UTRN
4.0%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
CEFS
3.3%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
CEFS
4.6%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

CEFS
1.8%

Недвижимость

UTRN

-

CEFS
1.2%

Коммунальные услуги

UTRN

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

UTRN vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и CEFS

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и CEFS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.33%

—

Сравнение комиссий UTRN и CEFS

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и CEFS

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and CEFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 1.29% for CEFS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор