Сравнение UTRN с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
UTRN и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UTRN и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRN и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 30.54% | 19.21% | 31.81% | -14.57% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.88% |
Доходность по периодам
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и CEFS
UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
UTRN vs. CEFS — Ранг доходности на риск
UTRN
CEFS
Сравнение UTRN c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRN | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Корреляция
Корреляция между UTRN и CEFS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и CEFS
UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и CEFS
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRN | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и CEFS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRN | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.38% | — |