PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. UTRN is passively managed, while AMOM is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%7.75%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Correlation

The correlation between UTRN and AMOM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.52

The correlation between UTRN and AMOM shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и AMOM

Секторы
UTRN
AMOM

Финансовые услуги

36.4%
6.2%

Технологии

31.9%
41.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
14.3%

Сырьевые материалы

7.9%
2.7%

Энергетика

4.1%
1.2%

Промышленность

4.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.8%

Здравоохранение

3.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
AMOM
6.2%

Технологии

UTRN
31.9%
AMOM
41.9%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
AMOM
14.3%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
AMOM
2.7%

Энергетика

UTRN
4.1%
AMOM
1.2%

Промышленность

UTRN
4.0%
AMOM
14.5%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
AMOM
5.8%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
AMOM
7.7%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

AMOM
5.0%

Недвижимость

UTRN

-

AMOM
1.9%

Коммунальные услуги

UTRN

-

AMOM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

UTRN vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и AMOM

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и AMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.95%

—

Сравнение комиссий UTRN и AMOM

И UTRN, и AMOM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и AMOM

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and AMOM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN and AMOM have the same expense ratio: 0.75% per year.

AMOM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMOM is Momentum.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор