Сравнение UTRN с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
UTRN и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UTRN и AMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRN и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 30.54% | 19.21% | 7.75% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
Доходность по периодам
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и AMOM
И UTRN, и AMOM имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
UTRN vs. AMOM — Ранг доходности на риск
UTRN
AMOM
Сравнение UTRN c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRN | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Корреляция
Корреляция между UTRN и AMOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и AMOM
UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и AMOM
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRN | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и AMOM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRN | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.98% | — |