PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с VETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTRE и VETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.74%
3 года*
3.65%
5 лет*
10 лет*

VETZ

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и VETZ


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
-0.00%5.68%2.96%3.00%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF
0.52%8.02%2.22%3.97%

Correlation

The correlation between UTRE and VETZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.72

The correlation between UTRE and VETZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

Academy Veteran Bond ETF

Доходность на риск

UTRE vs. VETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c VETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTREVETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.28

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

7.88

-2.19

UTRE vs. VETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VETZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и VETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTREVETZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.85

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UTRE и VETZ

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и VETZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTREVETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-5.16%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.73%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.49%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.30%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.79%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и VETZ

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у Academy Veteran Bond ETF (VETZ) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTREVETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.27%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

4.80%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

6.15%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

6.15%

-3.45%

Сравнение комиссий UTRE и VETZ

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и VETZ

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VETZ в 6.17%


ПозицияTTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF
6.17%6.14%5.89%1.88%

Часто задаваемые вопросы


UTRE and VETZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VETZ has higher volatility (1.36%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs VETZ's -5.16%.

On 1-year performance, VETZ leads with 6.21% vs 2.74% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.21% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.

VETZ has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE is categorized as Government Bonds, while VETZ is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Academy. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.35% for VETZ.

UTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и VETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор