PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTRE и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и TFLO


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
0.08%5.68%2.96%2.16%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.94%4.22%5.34%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.


UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
10 лет*

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий UTRE и TFLO

И UTRE, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTRE vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTRETFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

13.82

-12.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

45.26

-42.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

11.00

-9.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

207.22

-204.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

736.01

-727.23

UTRE vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTRETFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

13.82

-12.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.97

+0.36

Корреляция

Корреляция между UTRE и TFLO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и TFLO

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TFLO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и TFLO

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и TFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTRETFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-5.01%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.02%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.10%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и TFLO

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTRETFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.07%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.21%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

0.30%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

0.36%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.50%

+2.24%