Сравнение UTRE с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
UTRE и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и TFLO
И UTRE, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. TFLO — Ранг доходности на риск
UTRE
TFLO
Сравнение UTRE c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 13.82 | -12.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 45.26 | -42.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 11.00 | -9.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 207.22 | -204.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 736.01 | -727.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 13.82 | -12.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.97 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и TFLO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и TFLO
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и TFLO
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -5.01% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.02% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.10% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.01% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и TFLO
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.07% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.21% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.30% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.36% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.50% | +2.24% |