PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с SMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.02%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-5.24%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 39.30% соответственно.

UTPIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
5.87%
1 год
24.41%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.46%

SMPIX

1 день
8.42%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
103.55%
3 года*
64.41%
5 лет*
36.63%
10 лет*
39.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Сравнение комиссий UTPIX и SMPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.82

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.43

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.56

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

12.94

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.07

+0.18

Корреляция

Корреляция между UTPIX и SMPIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SMPIX в 13.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		13.73%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и SMPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-94.09%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-22.78%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-94.09%

+55.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-94.09%

+43.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-84.58%

+79.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-57.42%

+35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

8.03%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

16.71%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

36.99%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

58.76%

-34.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

332.54%

-306.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

237.08%

-208.10%