Сравнение UTPIX с RYTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и RYTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | -10.47% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 9.46% против 19.68% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
RYTNX
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и RYTNX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Доходность на риск
UTPIX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
UTPIX
RYTNX
Сравнение UTPIX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.13 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.84 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и RYTNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и RYTNX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 5.35% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и RYTNX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и RYTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -86.64% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -23.40% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -47.01% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -59.23% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -13.68% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -28.72% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.44% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и RYTNX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 10.67% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 19.04% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 36.61% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 33.77% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 36.13% | -7.15% |