Сравнение UTPIX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 9.46% против 29.62% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и DXQLX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
UTPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
UTPIX
DXQLX
Сравнение UTPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.56 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.76 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и DXQLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и DXQLX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и DXQLX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -97.24% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -22.05% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -60.79% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -87.23% | +36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -16.89% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -66.35% | +44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.29% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и DXQLX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.85% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 22.83% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 40.60% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 42.31% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 316.45% | -287.47% |