PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с BTCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.02%19.28%27.74%-15.46%-2.31%10.77%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -23.21%.

UTPIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
5.87%
1 год
24.41%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.46%

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Сравнение комиссий UTPIX и BTCFX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

UTPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXBTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.48

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.43

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.46

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

-0.98

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.48

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.04

+0.21

Корреляция

Корреляция между UTPIX и BTCFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BTCFX в 47.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и BTCFX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и BTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-77.89%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-50.35%

+35.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-47.34%

+42.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-35.75%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

23.74%

-17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

13.17%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

37.00%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

45.76%

-21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

56.06%

-30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

56.06%

-27.08%