PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTMAX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTMAX с TEBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and TEBRX (Teberg Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, UTMAX returned 9.08%/yr vs 15.20%/yr for TEBRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UTMAX charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for TEBRX.

Доходность

Сравнение доходности UTMAX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTMAX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у TEBRX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции UTMAX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 9.08% против 15.20% соответственно.

UTMAX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.19%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.08%

TEBRX

1 день
0.11%
1 месяц
11.04%
С начала года
29.59%
6 месяцев
28.81%
1 год
51.91%
3 года*
28.45%
5 лет*
16.28%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTMAX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		8.60%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%22.64%-9.01%13.54%
TEBRX
Teberg Fund		29.59%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Correlation

The correlation between UTMAX and TEBRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.85

The correlation between UTMAX and TEBRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Managed Allocation Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с PDXUTMAX с URNQXUTMAX с COTZXUTMAX с TTIFXUTMAX с GOIIX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX

Доходность на риск

UTMAX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTMAX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTMAXTEBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.30

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.30

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.27

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

23.39

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTMAX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTMAX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа TEBRX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTMAX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTMAXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.30

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UTMAX и TEBRX

Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и TEBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTMAXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-39.10%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.95%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-18.50%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-30.35%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-32.22%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-5.75%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UTMAX и TEBRX

Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 3.17%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTMAXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.92%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.70%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.90%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

19.99%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.76%

+0.56%

Сравнение комиссий UTMAX и TEBRX

UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTMAX и TEBRX

Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности TEBRX в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		6.32%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%

Часто задаваемые вопросы

UTMAX and TEBRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEBRX has higher volatility (5.92%) compared to UTMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, UTMAX dropped -40.49% vs TEBRX's -39.10%.

TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTMAX и TEBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор