PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTMAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTMAX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UTMAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTMAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		-1.82%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%5.85%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

UTMAX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.38%
1 год
17.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.27%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Managed Allocation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с URNQXUTMAX с TTIFXUTMAX с COTZXUTMAX с GIPIXUTMAX с GOIIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий UTMAX и QEVOX

UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund

Доходность на риск

UTMAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTMAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTMAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.63

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.63

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

2.43

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTMAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTMAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTMAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTMAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между UTMAX и QEVOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTMAX и QEVOX

Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		7.00%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTMAX и QEVOX

Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTMAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-28.47%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-20.43%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-27.40%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.74%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-14.18%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

13.76%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UTMAX и QEVOX

Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 6.14%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTMAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

9.49%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

21.94%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

26.13%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

20.08%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

21.70%

-2.44%