Сравнение UTIP.L с VWIAX
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. UTIP.L is passively managed, while VWIAX is actively managed. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 6.64%/yr for VWIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и VWIAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как VWIAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWIAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 41.75% против 6.64% соответственно.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
VWIAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам UTIP.L и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 265.06% | 56.18% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.82% | 3.17% | 7.78% | 1.72% | 1.78% | 9.58% | 5.34% | 12.04% | 3.29% | -0.09% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and VWIAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between UTIP.L and VWIAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
UTIP.L
VWIAX
Сравнение UTIP.L c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.35 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 10.30 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.86 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.65 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и VWIAX
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки VWIAX в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и VWIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -11.57% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -3.58% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -10.77% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -11.30% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -11.30% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | 0.00% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.11% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.16% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и VWIAX
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеют волатильность 1.76% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.70% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 5.06% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 6.45% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 8.07% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 9.71% | +108.77% |
Сравнение комиссий UTIP.L и VWIAX
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и VWIAX
UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 7.77% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and VWIAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и VWIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор