PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.TO с XPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIL.TO (Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.TO is a Utilities Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index, while XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTIL.TO returned 13.39%/yr vs 15.30%/yr for XPH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.TO торгуется в CAD, в то время как XPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 4.90%.

UTIL.TO

1 день
0.53%
1 месяц
3.97%
С начала года
18.61%
6 месяцев
16.66%
1 год
29.03%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
2.90%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.60%
1 год
44.22%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.07%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и XPH

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		18.61%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		4.90%25.57%13.96%0.70%-1.40%

Correlation

The correlation between UTIL.TO and XPH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between UTIL.TO and XPH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с ZWU.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с UMVP.TO
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

UTIL.TO vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.07

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.90

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

4.29

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

14.20

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и XPH

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XPH в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.TOXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-43.20%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.62%

-10.36%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-23.28%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.69%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-17.27%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.12%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и XPH

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.12%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.TOXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.54%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

16.65%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

21.46%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

19.77%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

21.00%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и XPH

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XPH в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.37%4.07%4.38%4.45%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.TO and XPH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTIL.TO is categorized as Utilities Equities, while XPH is Health & Biotech Equities. UTIL.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.TO и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор