PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с VPU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

UTIL.TO и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и VPU

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
VPU
Vanguard Utilities ETF		9.24%11.12%33.61%-9.48%0.67%
Разные валюты инструментов

UTIL.TO торгуется в CAD, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 9.32%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPU

1 день
0.00%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
6.06%
1 год
15.35%
3 года*
14.92%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TOUTIL.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG

Сравнение комиссий UTIL.TO и VPU

VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOVPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.00

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.39

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.71

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

3.67

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.00

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и VPU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и VPU

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VPU в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.57%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и VPU

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки VPU в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и VPU.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-46.31%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.90%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.12%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.82%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.74%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и VPU

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.56%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.42%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

15.43%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

15.82%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

18.33%

-5.86%