PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

UTIL.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		12.45%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

UTIL.TO

1 день
0.44%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.45%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.86%
3 года*
11.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и ZWU.TO

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.84

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.37

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

2.50

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

9.31

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.84

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и ZWU.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.52%4.07%4.38%4.45%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-37.41%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.71%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.42%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.80%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и ZWU.TO

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.44%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

5.27%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

9.11%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.34%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

14.15%

-1.68%