Сравнение UTIL.TO с HUTE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).
UTIL.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTIL.TO и HUTE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 11.63% | 19.08% | 8.82% | -1.83% | -0.53% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.55% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.
UTIL.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.TO и HUTE.TO
Доходность на риск
UTIL.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
UTIL.TO
HUTE.TO
Сравнение UTIL.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.55 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.04 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.37 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 9.38 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.55 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.17 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.TO и HUTE.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности HUTE.TO в 8.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.25% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 8.09% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и HUTE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -18.36% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.03% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.57% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.94% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.29% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.TO и HUTE.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.63%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.61% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 7.87% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 13.94% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 14.26% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 14.26% | -1.79% |