PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

UTIL.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и XUT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%12.92%-0.58%-16.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTIL.TO показывает доходность 11.63%, а XUT.TO немного ниже – 11.15%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и XUT.TO

XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.18

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.76

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.92

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

8.08

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и XUT.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности XUT.TO в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и XUT.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-37.66%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.66%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.87%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.77%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и XUT.TO

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.47%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.07%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

9.95%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.69%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

16.27%

-3.80%