Сравнение UTIL.TO с HUTL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO).
UTIL.TO и HUTL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UTIL.TO и HUTL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.TO и HUTL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 11.63% | 19.08% | 8.82% | -1.83% | -11.79% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 11.42% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -6.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTIL.TO показывает доходность 11.63%, а HUTL.TO немного ниже – 11.42%.
UTIL.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.TO и HUTL.TO
Доходность на риск
UTIL.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск
UTIL.TO
HUTL.TO
Сравнение UTIL.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.TO | HUTL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.43 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.96 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.66 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 11.46 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.43 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.TO и HUTL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.TO и HUTL.TO
Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности HUTL.TO в 7.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.25% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.34% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.TO и HUTL.TO
Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и HUTL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -34.00% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.22% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.98% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.80% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.67% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.TO и HUTL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.TO | HUTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 6.70% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 13.62% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.83% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.29% | -2.82% |