Сравнение UTIL.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
UTIL.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.83% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.75% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.43%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.L и GLD
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UTIL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
UTIL.L
GLD
Сравнение UTIL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.55 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.99 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.32 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 8.00 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.55 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.L и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и GLD
Ни UTIL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и GLD
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -45.56% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -19.21% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -21.03% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -22.00% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -11.71% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -16.17% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.25% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и GLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 6.89%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 10.37% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 23.27% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 25.71% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.48% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 14.82% | +2.81% |