PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTIL.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
15.83%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.35%9.30%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.75% соответственно.


UTIL.L

1 день
1.80%
1 месяц
-0.80%
С начала года
15.83%
6 месяцев
26.64%
1 год
39.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.43%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий UTIL.L и GLD

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

UTIL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTIL.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.55

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.99

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.32

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.01

8.00

+7.01

UTIL.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTIL.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.55

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между UTIL.L и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и GLD

Ни UTIL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и GLD

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UTIL.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-45.56%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-19.21%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-21.03%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-22.00%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.71%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-16.17%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.25%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и GLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 6.89%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTIL.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.37%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

23.27%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

25.71%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.48%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

14.82%

+2.81%