Сравнение UTIL.L с ESIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L).
UTIL.L и ESIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и ESIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.83% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 2.53% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.40% | 6.30% | -2.25% | 1.06% | -7.95% | 19.52% | 2.10% |
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -1.40%.
UTIL.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.43%
ESIS.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.L и ESIS.L
И UTIL.L, и ESIS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTIL.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
ESIS.L
Сравнение UTIL.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | -0.06 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 0.01 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.05 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | -0.14 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.06 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.L и ESIS.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и ESIS.L
Ни UTIL.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и ESIS.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки ESIS.L в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и ESIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -17.71% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -13.78% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -17.71% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -11.87% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.33% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.12% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и ESIS.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.09% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.07% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 13.80% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.45% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 12.41% | +5.22% |